Trendy Google mogą przewidywać ruchy na giełdzie, programy badawcze

Ulotny krach na giełdzie w tym tygodniu wywołany fałszywym raportem ze zhakowanego konta na Twitterze Associated Press przykuł uwagę ponownie o rosnącej praktyce wyszukiwania wiadomości i danych społecznościowych na Wall Street dokonywać transakcji.

Studium w Nature Scientific Reports dzisiaj pokazuje, jak lukratywna może być właściwa kombinacja algorytmów.

Korzystając z Google Trends, badacze przeanalizowali liczbę zapytań w wyszukiwarce Google od 2004 do 2011 r. pod kątem zbioru 98 haseł związanych głównie z finansami, przyjrzeli się zmianom cen akcji w tym samym czasie i spróbowali sprawdzić, czy mogą z mocą wsteczną wydobyć wzorce wyszukiwania który pokazał wczesne sygnały ostrzegawcze o ruchach rynkowych. Przetestowali również strategie handlowe, które działały na tych znakach.

Jak stwierdzili autorzy, wielkość wyszukiwanego terminu dług okazała się najbardziej obiecującym słowem, a jeden plan handlowy oparty na zmianach w wyszukiwaniu tego terminu przyniósłby zwrot w wysokości 326 procent w analizowanym okresie. Dla porównania, inwestycja typu „kup i trzymaj” w indeksie Dow Jones Industrial Average przyniosła 16-procentowy zwrot.

Oczywiście łatwiej jest patrzeć na dane historyczne i osiągać hipotetyczne zwroty, niż przewidywać, jak dobrze będzie działać handel oparty na Trendach Google w ciągu następnej dekady. Jednak, jak pokazuje to badanie, jasne jest, że strategie handlu akcjami oparte na wydobywaniu publicznych zbiorów danych w czasie rzeczywistym będą nadal stawać się bardziej wyrafinowane niż te, które miały miejsce w tym tygodniu.

ukryć