Uczenie maszynowe identyfikuje oszustwa kryptowalutowe, zanim się pojawią

Pixabay

Pojawienie się kryptowalut w ciągu ostatnich kilku lat to kolejka górska. W 2017 roku wartość Bitcoina wzrosła z 900 USD do prawie 20 000 USD, po czym dramatycznie spadła. Dziś, na początku grudnia 2018 r., pojedynczy bitcoin jest wart prawie 4000 dolarów.

Wszystko to zachęciło do szybkiego rozwoju innych kryptowalut – według większości szacunków znacznie ponad 1000 z nich. Marzeniem jest, aby mogły one odtworzyć sukces Bitcoina. Ale rzeczywistość jest taka, że ​​niewiele z nich jest sprzedawanych na dużą skalę lub w ogóle jest cokolwiek wartych.

Spektakularny wzrost i upadek kryptowalut, wraz z rzekomą anonimowością, jaką oferują, nie dziwi, że przyciągnęły przestępców. Historia kryptowalut jest usiana kradzieżami, schematami Ponziego i innymi nielegalnymi działaniami.

Jednak w ostatnich miesiącach na pierwszy plan wysunął się jeden rodzaj oszustwa: systemy typu „pompuj i zrzuć”. W lutym amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (Commodity Futures Trading Commission) wydała specjalne ostrzeżenie dla konsumentów o tych oszustwach, a organy regulacyjne zaczęły aktywnie ścigać prowodyrów.

Jednak niewiele wiadomo na temat tych schematów, sposobu ich prowadzenia i szczegółowego działania.

Dziś to się zmienia dzięki pracy Jiahua Xu i Benjamina Livshitsa w Imperial College London. Ci faceci przestudiowali schematy „pompuj i zrzuć” na rynkach kryptowalut, a teraz publikują pierwszy szczegółowy opis ich działania. Naukowcy opracowali nawet algorytm, który może przewidzieć, kiedy mają one nastąpić, co oferuje obiecujący sposób na ich obalenie lub zapobieganie.

Najpierw trochę tła. Schematy typu „pompuj i zrzuć” są dobrze znanym podstępem na konwencjonalnych rynkach handlu towarami, ale dopiero niedawno stały się powszechne w kryptowalutach. Organizator zaczyna od wybrania niejasnej kryptowaluty i jej cichego gromadzenia.

Organizator następnie ogłasza, że ​​niedługo rozpocznie się operacja pompowania i że o określonej godzinie zostanie ogłoszona losowo wybrana kryptowaluta. Ogłoszenia te odbywają się za pośrednictwem anonimowych kanałów, takich jak Telegram, które zainteresowane strony mogą subskrybować.

W określonym czasie organizator ujawnia wybraną kryptowalutę, która akurat jest tą, którą zgromadził. To jest wskazówka dla zainteresowanych, aby zacząć kupować. Nagła aktywność powoduje gwałtowny wzrost ceny waluty.

Kiedy cena osiąga swój szczyt, zaczyna się wyprzedaż, ponieważ uczestnicy próbują szybko zarobić kosztem każdego, kto ma pecha, aby dołączyć do zabawy nieświadomie lub zbyt wolno. Cała ta czynność trwa zaledwie kilka minut.

Oczywiście organizator ma wyraźną możliwość osiągnięcia jak największego zysku. Jednak znaczna liczba innych osób bierze udział w nadziei, że wypłaci się wystarczająco wcześnie, aby zarobić. Rzeczywiście, częścią podstępu jest to, że pompa jest całkowicie zautomatyzowana i losowa, tak że nikt nie może skorzystać z poufnych informacji, a tylko szybkie reakcje i osąd decydują o wygranej.

Wystarczająco dużo ludzi dało się oszukać tym podstępem, aby systemy pomp i zrzutów stały się coraz bardziej powszechne. Xu i Livshits twierdzą, że przeciętnie zdarzają się dwa oszustwa typu „pompuj i zrzuć” każdego dnia i że generują one obrót o wartości około 7 milionów dolarów miesięcznie. Więc ktoś zarabia znaczną kwotę.

Aby zbadać szczegóły, naukowcy skupili się na pojedynczym oszustwie typu „pompuj i zrzuć”, które miało miejsce 14 listopada 2018 r., dokładnie o 19:30 GMT. Zebrali szczegóły, nagrywając ogłoszenia na kilku kanałach Telegram, z których największym jest Official McAfee Pump Signals, który ma ponad 12 000 członków. Następnie zarejestrowali zmiany cen i wolumeny handlowe wybranej waluty

O 19:30:04 Official McAfee Pump Signals ujawniło wybraną monetę, mało znaną kryptowalutę o nazwie BVB, stworzoną w 2016 roku przez kibiców niemieckiej drużyny piłkarskiej Borussii Dortmund. Jednak moneta była uśpiona przez ponad rok, z niewielką aktywnością handlową i wartością około 35 sat (1 sat = 10-8 bitcoinów).

Potem wszystko zaczęło się dziać szybko. Zauważamy, że pierwsze zlecenie kupna zostało złożone i zrealizowane w ciągu 1 sekundy po ogłoszeniu pierwszej monety, powiedzmy Xu i Livshits. Po zaledwie 18 sekundach maniakalnej fali zakupowej cena monety już poszybowała w górę. Wtedy osiągnął 115 sob.

Nie wszystkie kanały Telegrama zareagowały tak szybko. Każdy, kto śledzi kryptopię Bomba bitcoin, był w znacznej niekorzystnej sytuacji, ponieważ ten kanał ogłosił pompę o 19:30:23. Zauważ, że Bomba Bitcoin „kryptopia” ogłosili monetę dopiero w momencie, gdy cena monety osiągnęła już szczyt, co uniemożliwiło inwestorom, którzy polegali wyłącznie na ich ogłoszeniu, zarobienie jakichkolwiek pieniędzy, powiedzmy Xu i Livshits.

Następnie, gdy uczestnicy zdobyli swoje zyski, cena gwałtownie spadła. Naukowcy twierdzą, że trzy i pół minuty po rozpoczęciu pompowania i zrzutu cena monety spadła poniżej ceny otwarcia. Następnie wolumen obrotu znacznie spadł.

Analiza Xu i Livshitsa ujawnia kilka interesujących szczegółów dotyczących wydarzenia. Po pierwsze, każdy, kto dołączył do działania później niż 18 sekund po jego rozpoczęciu, miał niewielką nadzieję na osiągnięcie zysku.

Po drugie, uczestnicy kupili około dwa razy więcej monet BVB niż sprzedali. To sugeruje, że wielu uczestników siedzi na niesprzedanych monetach. Ci posiadacze monet mogą spodziewać się jedynie odwrócenia pozycji w następnej pompie, która może nigdy nie nadejść, twierdzą naukowcy.

Xu i Livshits zbadali 236 innych wydarzeń typu „pompy i zrzuty”, które miały miejsce między 21 lipca a 18 listopada. Mówią, że wiele z nich poprzedziła niezwykła aktywność zakupowa w walucie docelowej. Byłoby to zgodne z gromadzeniem waluty przez insiderów przed pompą. Badanie pokazuje, że organizatorzy „pompuj i zrzuć” mogą z łatwością wykorzystać swoje poufne informacje, aby uzyskać dodatkowe korzyści kosztem innych pompujących, mówią Xu i Livshits.

Ale badanie sugeruje również sposób na wykrycie walut docelowych, zanim zostaną ujawnione: po prostu szukaj nieoczekiwanych transakcji na mało znanych monetach. Aby dowiedzieć się, czy to działa, Xu i Livshits wykorzystali dane historyczne ze znanych schematów „pompuj i zrzuć”, aby wytrenować algorytm uczenia maszynowego w celu wykrycia charakterystycznych oznak, że ma nastąpić oszustwo.

Następnie pozwolili mu stracić na aktualnych danych, gdzie wykrył tę aktywność sześć razy między 30 października a 6 listopada. Pięć z tych ostrzeżeń okazało się zapowiedzią prawdziwych schematów „pompuj i zrzuć”.

Ta praca sugeruje drogę do podkopania lub zapobiegania oszustwom, ale prawdopodobnie będzie to tylko jeden ruch w tradycyjnej grze w kotka i myszkę, którą eksperci ds. bezpieczeństwa stosują przeciwko złośliwym cyberprzestępcom. Przypuszczalnie organizatorzy tych oszustw szybko zmienią swoje działania, aby utrudnić ich wykrycie tego rodzaju algorytmowi uczenia maszynowego. I tak dalej.

Oszustwa związane z kryptowalutami prawdopodobnie nie znikną w najbliższym czasie. Jednak tego rodzaju szczegółowe zrozumienie sposobu ich działania może mieć tylko ważną wartość, ponieważ zapobiega ich szerzeniu się.

Nr ref.: arxiv.org/abs/1811.10109 : Anatomia schematu pompowania i zrzucania kryptowalut

ukryć